Windowsでもdiskpartでsel disk 1やcreate part, sel part 1, formatとやら色々コマンド打つやり方もあれば
Linuxデスクトップでもクリックメニューからフォーマットを選ぶ簡単な方法もある
OSの違いではなくGUIを使うかコマンドでやるかの違いだから、Linuxでも簡単な方法だと思うものを使えばいい

いわゆるボリュームラベルがその名前を指していて、変更にはext2/3/4ならe2label, FAT32ならfatlabelコマンドがある
mountされたファイルシステムの名前を変えるならDisks(gnome-disks)の方がわかりやすいと思った